Gestion actif/passif (alm) : l’essentiel

• Appréhender la gestion globale du bilan à l’aide de cas pratiques.
• Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre.

• Dirigeants de banques
• Responsables ou futurs responsables de la fonction ALM
• Trésoriers
• Responsables financiers
• Contrôleurs de gestion
• Responsables d’études informatiques.
• Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Introduction à la gestion active/passive

• L’intermédiation bancaire.
• Le bilan bancaire.
• Origine et effets des risques structurels
• Principes et outils de la gestion des risques structurels.

Le risque de liquidité et sa gestion

• Origine et effets du risque de liquidité.
• Spread de liquidité.
• Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2011-2012.
• Mesure du risque de liquidité :
• Le besoin de financement.
• Le gap de liquidité.
• Les réserves de liquidité.
• Le positionnement de marché.
• Gap dynamique de liquidité.
• Stress scénario de liquidité.
• Gestion du risque de liquidité.
• Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité.

Le risque de taux d’intérêt et sa gestion

• Origine et effets du risque de taux.
• Illustrations du risque de taux.
• Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
• Illustrations du gap de taux.
• Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.
• Gestion du risque de taux.
• Taux de cession interne.
• Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.

Le risque de change et sa gestion

• Origine et effets du risque de change.
• Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM.
• Mesure du risque de change : la position de change.
• Gestion du risque de change.

Le rôle de l’ALM dans une banque

• Interaction ALM avec les directions commerciales et marketing : rôle dans le pilotage commercial et la détermination de la tarification.
• Interaction ALM avec la direction financière : rapport ALM – contrôle de gestion.